放射腫瘤科住院醫(yī)師問(wèn)答題每日一練(2016.12.22)

期貨價(jià)格低于無(wú)套利價(jià)格。買期貨，賣空復(fù)制股指的現(xiàn)貨組合。

空頭套期保值用于公司準(zhǔn)備售出其已有資產(chǎn)，多頭套期保值用于公司在未來(lái)打算購(gòu)買某種資產(chǎn)時(shí)，它也能用于彌補(bǔ)空頭頭寸風(fēng)險(xiǎn)。

該合約不能成功。這是由于空方將持有合約頭寸直到交割最便宜的債券，一旦大家知道出現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題，就不會(huì)有人愿意購(gòu)買該合約。

期貨價(jià)格等于152.88。