A.投資者往往按照l單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中的價格波動風(fēng)險 B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風(fēng)險，則稱該策略為Delta中性策略 C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸 D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化
A.利率互換 B.貨幣互換 C.股權(quán)互換 D.商品互換
A.當(dāng)日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。 B.交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。 C.交割結(jié)算價作為最后交易日進(jìn)行現(xiàn)金交割時計算實(shí)際盈虧的價格。 D.當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日浮動盈虧的價格。
A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價格波動風(fēng)險 B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風(fēng)險，則稱該策略為Delta中性策略 C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸 D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化
A.評估資產(chǎn)價值 B.確定資產(chǎn)價值 C.管理資產(chǎn)收益 D.確定資產(chǎn)收益
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