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金融工程判斷題每日一練(2020.06.05)
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基差的增大將對多頭套期保值者有利。
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看跌期權空頭是指標的資產多頭+看漲期權空頭。
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歐式看跌股票期權，其標的資產價格是50，執(zhí)行價格是45，利率是5%，期限為1年，波動率是25%。那么期權價格是3.28。
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均值回復模型可以較好地描述長期利率運動規(guī)律。
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由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬美元，因此，為了對價值1000萬美元的債券資產完全保值，必須持有100份合約。
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