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單項選擇題

風(fēng)險價值（VaR），是指在正常市場條件下，在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi)，資產(chǎn)組合所面臨的（）

A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失

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單項選擇題

1952年馬科維茨提出的基于方差為風(fēng)險的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇理論，該方法中主要采用的是哪一種金融風(fēng)險度量方法？（）

A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風(fēng)險價值方法

單項選擇題

下面哪類方法適合于對單一金融工具（單一產(chǎn)品、單一風(fēng)險）在市場因子變化較小時的風(fēng)險進行度量，而不適合于對復(fù)雜證券組合及市場因子大幅波動情形下的風(fēng)險度量？（）

A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.風(fēng)險價值方法
D.壓力測試和極值分析方法

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