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問(wèn)答題
【計(jì)算題】假設(shè)一份60天后到期的歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)為88，那么在60天后至150天的LIBOR的遠(yuǎn)期利率是多少？
答案：
歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)為88意味著貼現(xiàn)率為12%，60天后三個(gè)月期的LIBOR遠(yuǎn)期利率為12%/4=3%。
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】美國(guó)某公司擁有一個(gè)β系數(shù)為1.2，價(jià)值為1000萬(wàn)美元的投資組合，當(dāng)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)為1530點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)該公司應(yīng)如何應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨為投資組合套期保值？
答案：
該公司應(yīng)賣空的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約份數(shù)為：1.2×10000000/（250×1530）≈31份。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)說(shuō)明產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)的情況，并解釋以下觀點(diǎn)：“如果不存在基差風(fēng)險(xiǎn)，最小方差套期保值比率總為1。”
答案：
當(dāng)期貨標(biāo)的資產(chǎn)與需要套期保值的資產(chǎn)不是同一種資產(chǎn)，或者期貨的到期日與需要套期保值的日期不一致時(shí)，會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)。
