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單項(xiàng)選擇題

為在滿(mǎn)足明確的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和適用的限制條件下，實(shí)現(xiàn)既定的回報(bào)率要求的策略是（）

A.投資限制
B.投資目標(biāo)
C.投資政策
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不正確

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】某個(gè)股票現(xiàn)價(jià)為$100。有連續(xù)2個(gè)時(shí)間步，每個(gè)時(shí)間步的步長(zhǎng)為6個(gè)月，每個(gè)單步二叉樹(shù)預(yù)期上漲10％，或下降10％。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為8％（連續(xù)復(fù)利）。執(zhí)行價(jià)格為$100的一年期歐式看漲期權(quán)的價(jià)值為多少？

答案：

由題意得，u＝1.10，d＝0.90，r＝0.08
所以，

問(wèn)答題

【計(jì)算題】
有如下四種有價(jià)證券組合。畫(huà)出簡(jiǎn)圖說(shuō)明投資者收益和損失隨最終股票價(jià)格的變化情況。
（a）一份股票和一份看漲期權(quán)的空頭
（b）兩份股票和一份看漲期權(quán)的空頭
（c）一份股票和兩份看漲期權(quán)的空頭
（d）一份股票和四份看漲期權(quán)的空頭

答案：在每種情況中，假設(shè)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于目前股票價(jià)格。
（a）該組合等價(jià)于一份固定收益?zhèn)囝^，其損益V=C，...