單項(xiàng)選擇題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型認(rèn)為資產(chǎn)組合的收益率最好用來(lái)解釋?zhuān)ǎ?/h4>

A.經(jīng)濟(jì)因素
B.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.分散化
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

你投資了600美元于證券A，其貝塔值為1.2；投資400美元于證券B，其貝塔值為-0.20。資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

A.1.40
B.1.00
C.0.36
D.0.64
E.0.80

單項(xiàng)選擇題

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.07，市場(chǎng)期望收益率為0.15。證券X期望收益率為0.12，貝塔值為1.3。那么你應(yīng)該（）

A.買(mǎi)入X，因?yàn)樗桓吖懒?br /> B.賣(mài)空X，因?yàn)樗桓吖懒?br /> C.賣(mài)空X，因?yàn)樗坏凸懒?br /> D.買(mǎi)入X，因?yàn)樗坏凸懒?br /> E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確，因?yàn)樗亩▋r(jià)公平

資本資產(chǎn)定價(jià)模型認(rèn)為資產(chǎn)組合的收益率最好用來(lái)解釋?zhuān)ǎ?/h4>

你可能感興趣的試題

你投資了600美元于證券A，其貝塔值為1.2；投資400美元于證券B，其貝塔值為-0.20。資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.07，市場(chǎng)期望收益率為0.15。證券X期望收益率為0.12，貝塔值為1.3。那么你應(yīng)該（）

你投資了600美元于證券A，其貝塔值為1.2；投資400美元于證券B，其貝塔值為-0.20。資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.07，市場(chǎng)期望收益率為0.15。證券X期望收益率為0.12，貝塔值為1.3。那么你應(yīng)該（）