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問答題
【簡答題】單因素模型假設(shè)哪兩種類型的因素會造成證券收益率各個時期之間的差異？
答案：
其一為宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，如通貨膨脹、存款利率的變化等。宏觀經(jīng)濟(jì)變化會影響市場股價指數(shù)的變化，并通過市場的驅(qū)動影響到每一...
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問答題
【簡答題】敘述分離定理的主要含義。
答案：
分離定理表示風(fēng)險資產(chǎn)組成的最優(yōu)證券組合的確定與個別投資者的風(fēng)險偏好無關(guān)。最優(yōu)證券組合的確定僅取決于各種可能的風(fēng)險證券組合...
問答題
【簡答題】敘述CAPM的假設(shè)。
答案：
（1）投資者通過投資組合在單一投資期內(nèi)的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差來評價這些投資組合；
（2）投資者永不滿足，當(dāng)面臨其...
（2）投資者永不滿足，當(dāng)面臨其...
