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問答題

【簡答題】簽署了一個1年期的，對于無股息股票的遠期合約，股票當前價格為40美元，連續(xù)復利無風險利率為10%，（1）計算遠期合約的遠期價格；（2）在6個月后，股票價格變?yōu)?5美元，無風險利率仍為每年10%。計算這時已簽署遠期合約的遠期價值。

答案：

（1）遠期價格等于44.21；（2）遠期合約價值等于2.95。

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【簡答題】一個股指的當前值為350，無風險利率為每年8%（連續(xù)復利），股指的股息收益率為每年4%。4個月期的期貨價格為多少？

答案：

期貨價格等于354.7美元。

【簡答題】假定你簽署了一個對于無股息股票的6個月期限的遠期合約，股票當前價格為30美元，無風險利率為每年12%（連續(xù)復利），合約遠期價格為多少？

答案：

遠期價格等于31.86美元。