- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡答題】瑞士和美國的連續(xù)復(fù)利的兩個月期限的利率分別為每年2%和每年5%。瑞士法郎的即期價格為0.8美元。在2個月后交割的期貨價格為0.81美元，這時存在什么樣的套利機(jī)會。
答案：
瑞士法郎期貨價格高于無套利價格。買瑞士法郎賣空期貨。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】假定無風(fēng)險利率為每年10%（連續(xù)復(fù)利），股指的股息收益率為每年4%。股指的當(dāng)前值為400，4個月期的期貨價格為405美元。這時存在什么樣的套利機(jī)會？
答案：
期貨價格低于無套利價格。買期貨，賣空復(fù)制股指的現(xiàn)貨組合。
