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問答題
【簡答題】解釋熊市差價的兩種構(gòu)造方式。
答案：
熊市差價可用兩個期限相同不同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)構(gòu)造。投資者賣出較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，同時買入更高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)。熊...
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問答題
【簡答題】“提前行使美式看跌期權(quán)是貨幣的時間價值與看跌期權(quán)的保險價值之間的衡量”，解釋這一觀點。
答案：
美式看跌期權(quán)并同時持有標(biāo)的股票實際提供一個保險。它保證股票以執(zhí)行價K賣出。若提前行使看跌期權(quán)，保險終止。而期權(quán)擁有者可立...
問答題
【簡答題】列舉來年兩個原因說明為什么無股息股票的美式看漲期權(quán)不應(yīng)提前行使。第一個原因涉及貨幣的時間價值；第二個原因在利率為0時也成立。
答案：
延遲行使期權(quán)也延遲執(zhí)行價格的支付。這意味著期權(quán)持有者可以賺得更長時間的行使價格的利息。延遲行使期權(quán)也為到期日前股票價格低...
