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單項選擇題

關(guān)于期貨價格的預(yù)期假說（）。

A.是期貨定價中最簡單的理論
B.表明期貨價格等于該資產(chǎn)將來的現(xiàn)貨價格的預(yù)期價值
C.不是一個零和游戲
D.a和b
E.b和c

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單項選擇題

你以每盎司3美元買入一份白銀期貨合約。如果到期日白銀現(xiàn)貨價格為每盎司4.1美元，你的利潤（損失）為（），假設(shè)合約的數(shù)量為5000盎司且無交易費用。

A.盈利5.5美元
B.盈利5500美元
C.損失5.5美元
D.損失5500美元
E.上述各項均不準確

單項選擇題

下列哪一個關(guān)于“基差”的敘述是不對的（）。

A.基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差
B.基差風(fēng)險源于套期保值者
C.當(dāng)基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失
D.當(dāng)期貨價格的上漲超過現(xiàn)貨價格的上漲時，基差增大
E.上述各項均不準確