多項選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的表述，不正確的有()。

A.特定資產(chǎn)組合的必要收益率只受市場組合的平均收益率Rm的影響
B.某資產(chǎn)的風(fēng)險附加率是市場風(fēng)險溢價率(市場風(fēng)險補償程度)與該資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)的乘積
C.資本資產(chǎn)定價模型的表達形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf)
D.市場風(fēng)險溢價率(Rm-Rf)反映市場整體對風(fēng)險的偏好，如果風(fēng)險厭惡程度高，則證券市場線的斜率(Rm-Rf)的值就小

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多項選擇題

關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，不正確的有()。

A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢

多項選擇題

影響單項資產(chǎn)β系數(shù)的因素有()。

A.該股票與整個股票市場的相關(guān)性
B.股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差
C.整個市場的標(biāo)準(zhǔn)差
D.該股票的概率

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的表述，不正確的有()。

你可能感興趣的試題

關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，不正確的有()。

影響單項資產(chǎn)β系數(shù)的因素有()。

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的表述，不正確的有()。

關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，不正確的有()。

影響單項資產(chǎn)β系數(shù)的因素有()。