你可能感興趣的試題

下列期權投資組合，稱之為蝶式期權策略的有（）。

A.買入1手行權價25的看漲期權，賣出1手行權價35的看漲期權
B.買入1手行權價25的看漲期權，買入1手行權價25的看跌期權
C.買入1手行權價25的看漲期權，賣出1手行權價30的看漲期權，賣出1手行權價30
的看跌期權，買入1手行權價35的看跌期權
D.買入1手行權價25的看漲期權，賣出2手行權價30的看漲期權，買入1手行權價35的看漲期權

多項選擇題

買進執(zhí)行價格為2000點的6月滬深300股指看跌期權，權利金為150點，賣出執(zhí)行價格為1900點的滬深300股指看跌期權，權利金為120點，以下說法正確的是（）。

A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點為1970點
D.損益平衡點為2030點

以下交易策略中，可能從隱含波動率上升中獲益的有（）。

你可能感興趣的試題

下列期權投資組合，稱之為蝶式期權策略的有（）。

買進執(zhí)行價格為2000點的6月滬深300股指看跌期權，權利金為150點，賣出執(zhí)行價格為1900點的滬深300股指看跌期權，權利金為120點，以下說法正確的是（）。

以下交易策略中，可能從隱含波動率上升中獲益的有（）。

下列期權投資組合，稱之為蝶式期權策略的有（）。

買進執(zhí)行價格為2000點的6月滬深300股指看跌期權，權利金為150點，賣出執(zhí)行價格為1900點的滬深300股指看跌期權，權利金為120點，以下說法正確的是（）。