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A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，所以報(bào)酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢

A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C.資本市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機(jī)會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系
【知識點(diǎn)】證券組合投資風(fēng)險