單項選擇題

甲證券的標準差為5%，收益率為10%；乙證券標準差為20%，收益率為25%.甲證券與乙證券構成的投資組合的機會集上最小標準差為5%.則下列說法正確的是（）。

A、甲乙兩證券構成的投資組合機會集上沒有無效集
B、甲乙兩證券相關系數(shù)大于0.5
C、甲乙兩證券相關系數(shù)越大，風險分散效應就越強
D、甲乙兩證券相關系數(shù)等于1

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