A.標的股票的當前價格 B.期權(quán)的執(zhí)行價格 C.標準正態(tài)分布中離差小于d的概率 D.期權(quán)到期日前的時間
A.對于買入看漲期權(quán)而言,到期日股票市價高于執(zhí)行價格時,凈損益大于0 B.買入看漲期權(quán),將獲得在到期日或之前按照執(zhí)行價格出售某種資產(chǎn)的權(quán)利 C.多頭看漲期權(quán)的價值上限為標的資產(chǎn)的市場價格 D.多頭看漲期權(quán)的價值下限為期權(quán)的內(nèi)在價值
A.股票價格上升,看漲期權(quán)的價值增加 B.執(zhí)行價格越大,看跌期權(quán)價值越大 C.股價波動率增加,期權(quán)價值增加 D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利越多,看跌期權(quán)價值越大