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從理論上說(shuō),價(jià)格發(fā)現(xiàn)意味著期貨價(jià)格必然等于未來(lái)的現(xiàn)貨價(jià)格。()
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期貨市場(chǎng)套利功能的理論基礎(chǔ)在于經(jīng)濟(jì)學(xué)中所謂的“一價(jià)定律”,即忽略交易費(fèi)用的差異,同一商品只能有一個(gè)價(jià)格。()
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嚴(yán)格意義上的期貨套利是指利用同一合約在不同市場(chǎng)上可能存在的短暫價(jià)格差異進(jìn)行買賣,賺取差價(jià),稱為跨市場(chǎng)套利。()
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