你可能感興趣的試題

下列關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)的敘述中，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基金管理人通過(guò)構(gòu)建投資組合，可以將市場(chǎng)上的所有的投資風(fēng)險(xiǎn)分散掉
C.投資組合中各只股票自身產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.基金管理人通過(guò)構(gòu)建投資組合，只能將市場(chǎng)上的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散

單項(xiàng)選擇題

某一證券組合P由A和B構(gòu)成，其中A、B證券的期望收益率分別為10%、5%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為6%、2%，兩證券在投資組合中的比重為30%和70%，則該組合P的期望收益率為（）。

A.6%
B.6.5%
C.3%
D.8%

依據(jù)有效市場(chǎng)假設(shè)理論，證券市場(chǎng)分類不包括（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)的敘述中，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

某一證券組合P由A和B構(gòu)成，其中A、B證券的期望收益率分別為10%、5%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為6%、2%，兩證券在投資組合中的比重為30%和70%，則該組合P的期望收益率為（）。

依據(jù)有效市場(chǎng)假設(shè)理論，證券市場(chǎng)分類不包括（）。

下列關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)的敘述中，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

某一證券組合P由A和B構(gòu)成，其中A、B證券的期望收益率分別為10%、5%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為6%、2%，兩證券在投資組合中的比重為30%和70%，則該組合P的期望收益率為（）。