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單項選擇題

假設(shè)年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點，則當日的期貨理論價格為（）。

A.1537點
B.1486.47點
C.1468.13點
D.1457.03點

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單項選擇題

某組股票現(xiàn)值100萬元，預(yù)計隔2個月可收到紅利1萬元，當時市場年利率為12％，如買賣雙方就該組股票3個月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠期合約，則凈持有成本和合理價格分別為（）元。

A.19000和1019000元
B.20000和1020000元
C.25000和1025000元
D.30000和1030000元

單項選擇題

S&P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點250美元。某投機者3月20日在1250.00點位買入3張6月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25日在1275.00點將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（）。

A.2250美元
B.6250美元
C.18750美元
D.22500美元