A.空頭看跌期權(quán)凈損益+多頭看跌期權(quán)凈損益=0 B.多頭看跌期權(quán)的最大凈收益為執(zhí)行價(jià)格 C.空頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)=多頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn) D.對(duì)于空頭看跌期權(quán)而言,股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí),凈收入小于0
A.空頭對(duì)敲的組合凈損益大于凈收入,二者的差額為期權(quán)出售收入 B.如果股票價(jià)格>執(zhí)行價(jià)格,則組合的凈收入=執(zhí)行價(jià)格-股票價(jià)格 C.如果股票價(jià)格<執(zhí)行價(jià)格,則組合的凈收入=股票價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格 D.只有當(dāng)股票價(jià)格偏離執(zhí)行價(jià)格的差額小于期權(quán)出售收入時(shí),才能給投資者帶來(lái)凈收益
A.處于虛值狀態(tài)的期權(quán),雖然內(nèi)在價(jià)值為零,但是依然可以按正的價(jià)格出售 B.只要期權(quán)未到期并且不打算提前執(zhí)行,那么該期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)就不為零 C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值從本質(zhì)上來(lái)說(shuō),是延續(xù)的價(jià)值,因?yàn)闀r(shí)間越長(zhǎng),該期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)就越大 D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化,必然會(huì)引起該期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的變化