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單項(xiàng)選擇題

某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101.00元，市場利率為10%，假設(shè)市場利率突然下降1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.02元
D.下跌2.02元

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單項(xiàng)選擇題

利率互換是兩個交易對手相互交換一組現(xiàn)金流量，（）。

A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

單項(xiàng)選擇題

下列各選項(xiàng)中關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的類型及其表現(xiàn)示例，搭配正確的是（）。風(fēng)險(xiǎn)類型：①重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；②收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)；③基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；④期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)示例：Ⅰ利用5年期政府債券空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行對沖，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值下降Ⅱ利率變動對存款人有利時(shí)，存款人選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響Ⅲ存貸款利率重新定價(jià)期限相同，但其基準(zhǔn)利率的變化不同步Ⅳ銀行以短期借款作為長期固定利率貸款的融資來源，利率上升導(dǎo)致銀行未來收益減少

A.①Ⅲ
B.②Ⅳ
C.③Ⅰ
D.④Ⅱ

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