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問答題
【計算題】假設股票現(xiàn)在的價格為100元，不支付股利，以3個月為一期，3個月內(nèi)股價可能上漲到原來的1.3倍，也可能下降到原來的0.8倍，無風險利率為12%（連續(xù)復利）。試求9個月后到期的執(zhí)行價格為110元的歐式看漲期權的價格。
答案：
先計算風險中性概率：
P.e^0.12×0.25-0.8/1.2-0.8=0.5761即每一個小階段股價上升的...
P.e^0.12×0.25-0.8/1.2-0.8=0.5761即每一個小階段股價上升的...
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問答題
【計算題】假設股票現(xiàn)在的價格為100元，不支付股利，以3個月為一期，3個月內(nèi)股價可能上漲到原來的1.2倍，也可能下降到原來的0.8倍，無風險利率為12%（連續(xù)復利）。試求6個月后到期的執(zhí)行價格為110元的美式看跌期權的價格。
答案：
F=e^-0.12×0.25（5.7587×e^0.12×0.25-0.8/1.2-0.8+30×1.2-e^0.12×...
