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問(wèn)答題
【計(jì)算題】USDCALL/CHFPUT，Spot：USD/CHF=1.5000，期權(quán)費(fèi)為1.8%--2%，交易金額為100萬(wàn)美元，如果有一個(gè)客戶(hù)買(mǎi)入該期權(quán)，則繳納的期權(quán)費(fèi)為多少？
答案：
100萬(wàn)×2%=2萬(wàn)美元
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】美國(guó)商人從德國(guó)進(jìn)口汽車(chē)，約定3個(gè)月后支付250萬(wàn)德國(guó)馬克。為了防止馬克升值帶來(lái)的不利影響，他進(jìn)行了買(mǎi)入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？
答案：
外匯市場(chǎng)損失250萬(wàn)÷1.5917－250萬(wàn)÷1.6023=1.0391萬(wàn)美元
期貨市場(chǎng)盈利250萬(wàn)÷1.58...
期貨市場(chǎng)盈利250萬(wàn)÷1.58...
問(wèn)答題
【計(jì)算題】假設(shè)有一個(gè)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值為6250000的日元期權(quán)一張，USD/JPY的履約價(jià)格是90.00，假設(shè)遠(yuǎn)期匯率為85.00，則該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是多少？
答案：
看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零；
看跌期權(quán)內(nèi)在價(jià)值=（90-85）×6250000=31250000
