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單項(xiàng)選擇題

VaR作為風(fēng)險(xiǎn)測度的指標(biāo)，不滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)測度四條公理中的（）公理，不是一種一致性風(fēng)險(xiǎn)測度指標(biāo)。

A.平移不變性
B.正其次性
C.次可加性
D.單調(diào)性

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單項(xiàng)選擇題

不屬于我國銀行業(yè)在信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中常用的風(fēng)險(xiǎn)因子為（）。

A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險(xiǎn)敞口
D.資本充足率

單項(xiàng)選擇題

國際清算銀行全球金融體系委員會(huì)（BCGFS2000）將（）定義為：金融機(jī)構(gòu)衡量潛在但可能（plausible）發(fā)生異常（exceptional）損失的模型，該方法是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。

A.一致性測度
B.現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)測度
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
D.壓力測試

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