A.對市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析 B.頭寸的盈虧情況 C.市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況 D.返回檢驗(yàn)和壓力測試情況 E.內(nèi)外部審計(jì)情況
A.方差—協(xié)方差法 B.歷史模擬法 C.蒙特卡羅模擬法 D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 E.累計(jì)總敞口頭寸法
A.投資組合報(bào)告 B.風(fēng)險(xiǎn)分解’熱點(diǎn)’報(bào)告 C.最佳投資組合復(fù)制報(bào)告 D.最佳風(fēng)險(xiǎn)對沖策略報(bào)告 E.資信評估報(bào)告