A、凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率發(fā)生變動而引起的價格變動幅度的變動程度
B、凸性是對債券價格曲線彎曲程度的一種度量
C、凸性越大,11債券價格曲線彎曲程度越大,用久期度量債券的利率風(fēng)險所產(chǎn)生的誤差越大
D、凸性指債券收益率每變化一個百分點,債券價格相應(yīng)變化的百分點
A、30天
B、60天
C、90天
D、91天
E、365天
A、1個月
B、3個月
C、9個月
D、365天