A.當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生小幅度變化時(shí),債券價(jià)格的變化與債券的久期近似成正比 B.債券的麥考利久期等于債券各現(xiàn)金流的平均到期時(shí)間 C.所有債券的麥考利久期都小于其到期期限 D.債券組合的久期等于組合中每個(gè)債券久期的加權(quán)平均,權(quán)重即為各債券在組合中的價(jià)值比重
A.債券市場(chǎng)價(jià)格越接近債券面值,期限越短,則其當(dāng)期收益率就越接近到期收益率 B.當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是預(yù)示著到期收益率的同向變動(dòng) C.債券市場(chǎng)價(jià)格等于債券面值,則其當(dāng)期收益率等于到期收益率 D.若債券市場(chǎng)價(jià)格大于債券面值,則其當(dāng)期收益率低于到期收益率
A.證券回購(gòu)協(xié)議的正回購(gòu)方為資金貸出方 B.中國(guó)人民銀行可以此為工具進(jìn)行公開(kāi)市場(chǎng)操作 C.為商業(yè)銀行的流動(dòng)性和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的管理提供了必要的工具 D.各類(lèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)證券回購(gòu)協(xié)議實(shí)現(xiàn)套期保值、頭寸管理、資產(chǎn)管理、價(jià)值增值等目的