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單項選擇題

根據表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權A，現擔心價格變動風險，采用標的資產s和同樣標的看漲期權B來對沖風險，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關操作為（）。
表2—2資產信息表

A.買入10份看漲期權B，賣空21份標的資產
B.買入10份看漲期權B，賣空10份標的資產
C.買入20份看漲期權B，賣空21份標的資產
D.買入20份看漲期權B，賣空10份標的資產

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單項選擇題

某貨幣的當前匯率為0．56，匯率波動率為15％，國內無風險利率為年率5％，外國無風險利率年率為8％，則根據貨幣期權的定價模型，期權執(zhí)行價格為0．5的6個月期歐式貨幣看跌期權價格為（）美元。

A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324

單項選擇題

（）定義為期權價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風險。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega