單項選擇題

投資股指期貨，假設一張合約的價值為F，共買入Ⅳ張多頭合約，保證金比率為12％，那么股指期貨占用的資金P為（）。

A.
B.
C.
D.

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單項選擇題

假如某國債現(xiàn)券的DV01是0．0555，某國債期貨合約的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的轉換因子是1．02，則利用國債期貨合約為國債現(xiàn)券進行套期保值的比例是（）。（參考公式：套保比例=被套期保值債券的DV01X轉換因子÷期貨合約的DV01）

A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896

單項選擇題

被動型管理策略主要是復制某市場指數(shù)走勢，最終目的為優(yōu)化投資組合與（）。

A.市場基準指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風險最小
D.收益穩(wěn)定

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