單項選擇題

關于備兌看漲期權(quán)策略，下列說法錯誤的是（）。

A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話，期權(quán)出售者要按照執(zhí)行價格出售股票
C.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話，備兌看漲期權(quán)策略可以保護投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略，主要目的是通過獲得期權(quán)費而增加投資收益

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單項選擇題

在無套利基礎下，基差和持有期收益之間的差值衡量了（）選擇權(quán)的價值。

A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭

單項選擇題

套期保值的效果取決于（）。

A.基差的變動
B.國債期貨的標的利率與市場利率的相關性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格

關于備兌看漲期權(quán)策略，下列說法錯誤的是（）。

你可能感興趣的試題

在無套利基礎下，基差和持有期收益之間的差值衡量了（）選擇權(quán)的價值。

套期保值的效果取決于（）。

關于備兌看漲期權(quán)策略，下列說法錯誤的是（）。

在無套利基礎下，基差和持有期收益之間的差值衡量了（）選擇權(quán)的價值。

套期保值的效果取決于（）。