【案例分析題】根據下面資料，回答問題。 某保險公司擁有一個指數型基金，規(guī)模為50億元，跟蹤的標的指數為滬深300指數，其投資組合權重分布與現貨指數相同。 方案一：現金基礎策略構建指數型基金。直接通過買賣股票現貨構建指數型基金，獲得資本利得和紅利。其中，未來6個月的股票紅利為3195萬元。 方案二：運用期貨加現金增值策略構建指數型基金。將45億元左右的資金投資于政府債券（以年收益2．6％計算），同時5億元（10％的資金）左右買人跟蹤該指數的滬深300股指期貨頭寸。當時滬深300指數為2876點，6個月后到期的滬深300指數期貨的價格為3224點。 設6個月后指數為3500點，假設忽略交易成本和稅收等，并且整個期間指數的成分股沒有調整。 據此回答以下兩題。方案二中應購買6個月后交割的滬深300期貨合約（）張。