問答題

【計算題】
通過對模型

隨機項ut的檢驗，ut存在異方差性，且異方差的形式為

請將模型進行變換，并證明變換后的模型隨機項是等方差的。

答案：

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【簡答題】
試述對線性模型
的隨機項u_t的戈德菲爾特—夸特（Goldfeld—Quande）檢驗應滿足的條件。

答案：

應滿足的條件
①大樣本；
②隨機項u_t的方差隨解釋變量X_t的增大而增大；
③u_t服從正態(tài)分布，且u_t無自相關(guān)。

【簡答題】DW檢驗中的d值在0到4之間，數(shù)值越小，說明模型隨機項的自相關(guān)度越小，數(shù)值越大說明模型隨機項的自相關(guān)越大，這一結(jié)論正確嗎？為什么？

答案：這一結(jié)論不正確。根據(jù)DW檢驗的判定，當d值落在最左邊，即0＜d＜d_L時，可判定隨機項出現(xiàn)正自相關(guān)；...