A.如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率降低,單個(gè)證券的收益率將成正比降低
B.單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比
C.當(dāng)一個(gè)證券的價(jià)格為公平市價(jià)時(shí),阿爾法為零
D.均衡時(shí),所有證券都在證券市場(chǎng)線上
E.以上各項(xiàng)均正確
根據(jù)CAPM模型,某個(gè)證券的收益應(yīng)等于()。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E