判斷題

任何一種證券收益率同市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差就是該證券收益率同組成該市場(chǎng)組合的每一單個(gè)證券收益率協(xié)方差的加權(quán)平均數(shù)。

答案：正確

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資本*市場(chǎng)線上所有的組合都是市場(chǎng)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的線性組合。

答案：正確

證券投資的分散化不能有效地防范非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

答案：錯(cuò)誤

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