單項選擇題

某客戶想要對沖正數(shù)的Vega，他可以選擇的操作應該是（）

A.賣出標的指數(shù)
B.賣出看跌期權
C.買入標的指數(shù)
D.買入看漲期權

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單項選擇題

某客戶賣出100手delta絕對值為0.5的滬深300看漲期權，當滬深300指數(shù)上漲1個點，客戶的損益約等于（）。

A.盈利5000元
B.虧損5000元
C.盈利15000元
D.虧損15000元

單項選擇題

看跌期權的Delta值，隨著標的資產的上漲而（）。

A.上漲
B.下跌
C.無法確定
D.不變