多項選擇題

一個期限為5個月、支付股息的股票歐式看漲期權(quán)價格為4.0美元，執(zhí)行價格為60美元，股票當(dāng)前價格為64美元，預(yù)計一個月后股票將支付0.80美元的股息。假設(shè)無風(fēng)險利率為6%，則以下表述正確的有（）。

A.賣出期權(quán)、做多股票
B.買入期權(quán)、做空股票
C.套利者的盈利現(xiàn)值最少為0.69美元
D.套利者的盈利現(xiàn)值最多為0.69美元

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