多項(xiàng)選擇題

根據(jù)有收益資產(chǎn)的歐式看漲和看跌期權(quán)平價關(guān)系，下列說法不正確的是（）

A.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看漲期權(quán)的價值會上升
B.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看跌期權(quán)的價值會上升
C.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看漲期權(quán)的價值會下降
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看跌期權(quán)的價值會下降

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多項(xiàng)選擇題

以下屬于金融風(fēng)險分類的是（）。

A.外匯風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于期貨價格與預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格關(guān)系的說法中，不正確的是（）

A.期貨價格與預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格孰大孰小，取決于標(biāo)的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險
B.如果標(biāo)的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險為正，那么期貨價格大于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格
C.如果標(biāo)的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險為零，那么期貨價格等于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格
D.如果標(biāo)的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險為負(fù)，那么期貨價格小于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格

根據(jù)有收益資產(chǎn)的歐式看漲和看跌期權(quán)平價關(guān)系，下列說法不正確的是（）

你可能感興趣的試題

以下屬于金融風(fēng)險分類的是（）。

下列關(guān)于期貨價格與預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格關(guān)系的說法中，不正確的是（）

根據(jù)有收益資產(chǎn)的歐式看漲和看跌期權(quán)平價關(guān)系，下列說法不正確的是（）

下列關(guān)于期貨價格與預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格關(guān)系的說法中，不正確的是（）