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問答題
【簡答題】簡述隨著投資組合中證券數(shù)量增加，組合的非系統(tǒng)風(fēng)險變化趨勢。
答案：
在初始階段，隨著投資組合中證券數(shù)量的增加，投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險在快速下降，但隨著證券數(shù)量增加到一定的階段，非系統(tǒng)性風(fēng)險...
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問答題
【簡答題】簡述為什么資本*市場線上的點是最優(yōu)配置。
答案：
根據(jù)投資組合理論，在不存在無風(fēng)險資產(chǎn)的世界里，馬柯威茨均值方差有效邊界上的點是最優(yōu)資產(chǎn)組合。但當(dāng)無風(fēng)險資產(chǎn)存在時，就產(chǎn)生...
問答題
【簡答題】簡述系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的區(qū)別。
答案：
系統(tǒng)性風(fēng)險是不可分散的，就是說不論是單個證券還是證券組合，都必須承擔(dān)該風(fēng)險，同時，市場也會為承擔(dān)該風(fēng)險提供相應(yīng)的風(fēng)險溢價...
