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未來(lái)建立風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值
3.估計(jì)頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計(jì)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)，這種變動(dòng)應(yīng)符合所有市場(chǎng)價(jià)格的相互依賴(lài)情況
5.使用變動(dòng)后的市場(chǎng)價(jià)格重估頭寸
其中可以從銀行每日會(huì)計(jì)程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？