單項選擇題

某銀行持有一項期權頭寸來對沖風險。該期權使得持有人在期權有效期內(nèi)有一次機會按照對應的資產(chǎn)的市場價格來改變行權價，則下面描述中正確的是哪項？（）

A.該期權屬于非路徑依賴期權，面臨著更高市場操縱風險
B.該期權屬于非路徑依賴期權，面臨著更高對家信用風險
C.該期權屬于路徑依賴期權，面臨著更高市場操縱風險
D.該期權屬于路徑依賴期權，面臨著更高對家信用風險

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單項選擇題

Brooks社區(qū)銀行持有20億美元的期權組合，并使用Delta法來估算該組合的VaR。如果該銀行表現(xiàn)出來的期權組合凈頭寸為多頭，則實際VaR與Delta參數(shù)法相比為多少？（）

A.實際大于Delta法結果
B.實際小于Delta法結果
C.實際等于Delta法結果
D.可能大于、可能小于

單項選擇題

一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進行交易。隨后的市場波動導致銀行獲得收益。銀行是否應當將這個數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）

A.銀行應包括此項收益在其操作損失事件數(shù)據(jù)，作為因操作風險事件實現(xiàn)的收益
B.銀行應包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它表明這個收益源自控制失敗，流程的缺陷
C.銀行應包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序并記錄這個事件為市場風險導致的損失
D.銀行不應包括此事件在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它是不虧損的事件，而是市場風險事件

某銀行持有一項期權頭寸來對沖風險。該期權使得持有人在期權有效期內(nèi)有一次機會按照對應的資產(chǎn)的市場價格來改變行權價，則下面描述中正確的是哪項？（）

你可能感興趣的試題

Brooks社區(qū)銀行持有20億美元的期權組合，并使用Delta法來估算該組合的VaR。如果該銀行表現(xiàn)出來的期權組合凈頭寸為多頭，則實際VaR與Delta參數(shù)法相比為多少？（）

一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進行交易。隨后的市場波動導致銀行獲得收益。銀行是否應當將這個數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）

某銀行持有一項期權頭寸來對沖風險。該期權使得持有人在期權有效期內(nèi)有一次機會按照對應的資產(chǎn)的市場價格來改變行權價，則下面描述中正確的是哪項？（）

Brooks社區(qū)銀行持有20億美元的期權組合，并使用Delta法來估算該組合的VaR。如果該銀行表現(xiàn)出來的期權組合凈頭寸為多頭，則實際VaR與Delta參數(shù)法相比為多少？（）

一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進行交易。隨后的市場波動導致銀行獲得收益。銀行是否應當將這個數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）