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單項選擇題

假定資產1和資產2之間的相關系數為0.5，資產1的VaR為100萬，資產2的VaR為200萬，那么多頭1份資產1和空頭一份資產2后，VaR為下面哪項？（）

A.在100萬和200萬之間
B.在200萬和300萬之間
C.在0和100萬之間
D.小于0

你可能感興趣的試題

單項選擇題

在進行對沖時，經常產生基差風險，下面哪項通常不屬于基差風險的產生原因？（）

A.對沖的流動性差異
B.對沖的產品差異
C.對沖的期限差異
D.對沖的波動差異

單項選擇題

某機構日常經營中主要的能源成本集中在天然氣，考慮到天然氣的價格波動，該機構最有可能選擇下面哪種產品進行對沖？（）

A.天然氣的遠期
B.天然氣的靈活數量期權
C.石油的價格期權
D.天然氣的亞式期權

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