問答題

【簡答題】遠期利率協(xié)議與利率期貨規(guī)避利率風險的原理是什么？二者應用時各有什么特點？

答案： ①遠期利率協(xié)議時一種遠期合約，交易雙方在訂立協(xié)議時商定在將來的某一個特定日期，按照規(guī)定的貨幣，金額和期限，利率進行交割的...

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【簡答題】利率風險管理中持續(xù)期缺口管理的含義和方法是什么？

答案： ①含義：持續(xù)期缺口管理能夠綜合反映銀行資金配置狀態(tài)對利率變動的敏感性，以銀行凈值即股東權益最大化為其管理目標。

【簡答題】銀行怎樣測量利率風險？資金缺口管理應該如何進行？

答案：資金缺口是指利率敏感資產和負債的差額，一般而言，銀行的資金缺口絕對值越大，銀行承擔的利率風險越大。
資金缺口管理...