判斷題

根據(jù)套利定價理論，當(dāng)市場上不存在套利機(jī)會時，具有不同因素風(fēng)險的證券，其單位因素風(fēng)險溢價一般是不同的。

答案：錯誤

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Fama和French（1995）認(rèn)為，三因素模型中的規(guī)模因素和賬面市值比率的差異能夠反映了上市公司在盈利能力及其持續(xù)性特征的顯著不同。

答案：正確

Fama和French提出的三因素模型與CAPM相比，缺乏CAPM的類似的解釋機(jī)理，更多的是一種實(shí)證發(fā)現(xiàn)，甚至是“數(shù)據(jù)加工（DataMining）”的結(jié)果。

答案：正確