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問(wèn)答題

【案例分析題】某銀行購(gòu)買(mǎi)了一份“3對(duì)6”的遠(yuǎn)期利率協(xié)議FRAs，金額為1000000美元，期限為3個(gè)月。從當(dāng)日起算，3個(gè)月后開(kāi)始，6個(gè)月后結(jié)束。協(xié)議利率為6%，F(xiàn)RAs期限確切為91天。每年以360天計(jì)算（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）若3個(gè)月后，F(xiàn)RAs開(kāi)始時(shí)，市場(chǎng)利率為6.5%，銀行應(yīng)該從合同賣(mài)方收取現(xiàn)金是多少？

答案： A.協(xié)定利率S=清算日市場(chǎng)利率N=合同份數(shù)d=FRAs期限
如果S>A則賣(mài)方向買(mǎi)方支付差額；如果S支付的數(shù)額為...

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問(wèn)答題

【案例分析題】
假設(shè)某投資者某投資者認(rèn)為A股票價(jià)格上漲的可能性較大，于是買(mǎi)入了一份三個(gè)月到期的A股票的看漲股票期權(quán)，每份合約的交易量為100股，期權(quán)協(xié)議價(jià)格為50美元/股。(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
若一個(gè)月后，A股票市場(chǎng)價(jià)格為60美元，則此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值又是多少？

答案：

此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=60×100-50×100=1000美元

問(wèn)答題

【案例分析題】
假設(shè)某投資者某投資者認(rèn)為A股票價(jià)格上漲的可能性較大，于是買(mǎi)入了一份三個(gè)月到期的A股票的看漲股票期權(quán)，每份合約的交易量為100股，期權(quán)協(xié)議價(jià)格為50美元/股。(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
若一個(gè)月后，A股票市場(chǎng)價(jià)格為40美元，請(qǐng)問(wèn)此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是多少？

答案：

看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=Max(X-S，0)，市場(chǎng)價(jià)格低于協(xié)議價(jià)格，所以此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為0