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單項(xiàng)選擇題

“單指數(shù)模型”是由（）提出的。

A.哈利·馬科威茨
B.托賓
C.威廉·F·夏普
D.史蒂夫·羅斯

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)期權(quán)合約到期時(shí)，期權(quán)合約的時(shí)間價(jià)值等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

單項(xiàng)選擇題

如果以m表示期權(quán)合約的交易數(shù)量，當(dāng)期權(quán)標(biāo)的物的市價(jià)P小于期權(quán)合約的履約價(jià)格P_e時(shí)，每一個(gè)看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值E等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

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