問(wèn)答題

【計(jì)算題】已知某種政府債券的價(jià)格為1000元，票面年利率為3.48%。若當(dāng)前市場(chǎng)的融資成本（年利率）為2.52%，距離該種政府債券期貨合約的到期日尚有120天，試求該種政府債券期貨的理論價(jià)格。

答案：在市場(chǎng)均衡的條件下，金融期貨的理論價(jià)格應(yīng)等于金融現(xiàn)貨價(jià)格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具（標(biāo)的資產(chǎn)）的凈融資成本。故該種政...

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【計(jì)算題】已知某種現(xiàn)貨金融工具的價(jià)格為160元，持有該金融工具的年收益率為5R，若購(gòu)買該金融工具需要融資，融資成本（年利率）為4%，持有該現(xiàn)貨金融工具至期貨合約到期日的天數(shù)為243天，那么在市場(chǎng)均衡的條件下，該金融工具期貨的理論價(jià)格應(yīng)為多少？

答案：在市場(chǎng)均條件下，金融期貨的理論價(jià)格應(yīng)等于金融現(xiàn)貨價(jià)格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具（標(biāo)的資產(chǎn)）的凈融資成本上升。故該金融...

問(wèn)答題

【計(jì)算題】已知某種現(xiàn)貨金融工具的價(jià)格為100元，持有該金融工具的年收益率為10%。若購(gòu)買該金融工具需要融資，融資成本（年利率）為12%，持有該現(xiàn)貨金融工具至期貨合約到期日的天數(shù)為180天，那么在市場(chǎng)均衡的條件下，該金融工具期貨的理論價(jià)格應(yīng)為多少？

答案：在市場(chǎng)均衡的條件下，金融期貨的理論價(jià)格應(yīng)等于金融現(xiàn)貨價(jià)格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具（標(biāo)的資產(chǎn)）的凈融資成本。故該金融...