單項選擇題

已知某種標的資產(chǎn)為股票的歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為50美元，期權(quán)到期日為3個月，股票目前的市場價格為49美元，預(yù)計股票會在1個月后派發(fā)0.5美元的紅利，連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險年利率為10%，那么該看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為（）。

A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元

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單項選擇題

期貨合約的空頭有權(quán)選擇具體的交割品種、交割地點、交割時間等，這些權(quán)利將對期貨價格產(chǎn)生的影響是（）。

A.提高期貨價格
B.降低期貨價格
C.可能提高也可能降低期貨價格
D.對期貨價格沒有影響

【簡答題】什么樣的交易策略可以構(gòu)造反向的差期組合？

答案：（1）看漲期權(quán)的反向差期組合：一份看漲期權(quán)多頭與一分期限較長的看漲期權(quán)空頭的組合。
（2）看跌期權(quán)的反向差期組...