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當(dāng)每日結(jié)算后客戶保證金低于期貨交易所規(guī)定的交易保證金水平時,期貨公司按照期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的方式通知客戶追加保證金。
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在基差交易中,掌握叫價主權(quán)的一方需要進行套期保值。
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漲跌停板的確定主要取決于該種期貨合約標(biāo)的物價格波動的頻繁程度和波幅的大小。一般來說,商品價格波動越頻繁,越劇烈,該種商品合約的每日停板額就應(yīng)設(shè)置得小一些,反之則大一些。
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