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程序化交易往往是由計(jì)算機(jī)程序作出投資決策后,由人工交易員快速執(zhí)行指令。
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TWAP策略在訂單規(guī)模很大的情況下,平均分配到每個(gè)節(jié)點(diǎn)上的下單量仍然較為可觀,仍有可能對(duì)市場(chǎng)造成一定的沖擊。
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VWAP策略試圖使策略成交均價(jià)逼近市場(chǎng)按成交量加權(quán)的平均成交價(jià)格。
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